Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung
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ISBN/EAN:
9783540735687
Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung spielen für Wirtschaftswissenschaftler eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten und für die statistische Inferenz instationärer Zeitreihen. Die elementare und zugleich rigorose Einführung betrachtet beide Gebiete. Leser lernen so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie und der Zeitreihenökonometrie kennen. Am Ende eines jeden Kapitels finden sich über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche weitere technische Details und Beweise enthalten. Plus: anschauliche Beispiele und möglichst wenig mathematische Ableitungen.
| Autor: | Uwe Hassler |
|---|---|
| EAN: | 9783540735687 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 10.09.2007 |
| Untertitel: | Eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | B Differentialgleichung Econometrics Financial Eco Finanzierungstheorie Kointegration Quantitative Finance Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance Stochastische Prozesse Stochastisches Integral Zeitreihenökonometrie |
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