Eine kritische Betrachtung des Duration-Konzeptes
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ISBN/EAN:
9783640987634
Masterarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2, Fachhochschule Wiener Neustadt, Sprache: Deutsch, Abstract: Wenn man sich mit dem Zinsänderungsrisiko bei Anleihen beschäftigt, ist die Duration eine der wichtigsten Kennzahlen. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, weshalb die Duration für die Zinsimmunisierung bei festverzinsten Anleihen von so großer Bedeutung ist. Des Weiteren werden die diversen Weiterentwicklungen der Macaulay-Duration erläutert. Ziel der Arbeit ist es vor allem zu untersuchen, ob die Duration in der Praxis anwendbar ist und ob die theoretischen Ergebnisse der Duration auch den tatsächlichen Ergebnissen in der praktischen Anwendung entsprechen. Außerdem wird die Duration mit anderen Kennzahlen für Anleihen verglichen.
| Autor: | Gerald Spiess |
|---|---|
| EAN: | 9783640987634 |
| eBook Format: | ePUB/PDF |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 19.08.2011 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Anleihe Anleihen Bond Dollar Duration Duration EZB Ertragschancen FED Leitzins Leitzinsen Macaulay Modified Duration Portfolio Risiko Risikoanalyse Veranlagung Wertpapier Wertpapiere Z Zinsänderungsrisiko bonds interest rate risk |
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